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2017年私募行业大数据报告 - 私募业绩表现篇

发布日期:2019-06-27 08:40:20 | 编辑:互联网创业网| 阅读次数:

摘要:智道金斯担任研究院重磅推出中英文版本的报告全文的“私募行业大数据的2017年报告”将呈现给您同步,将私人福布斯2018号智利峰会。报告分为四个部分:宏观市场评论,私募股权行业大事记,私募股权和私募股权性能产品概述。2017年私募股权投资行业的大数据:我们引进了前三个部分中,您可以点击评论下方的链接

驰道研究所重金西装推出了中英文版本的报告全文的“私募行业大数据的2017年报告”将呈现给您同步,将私人福布斯2018号智利峰会。报告分为四个部分:宏观市场评论,私募股权行业大事记,私募股权和私募股权性能产品概述。我们引进了前三个部分中,您可以点击查看下面的链接:

2017年大私募股权投资行业的数据报告| 宏观市场回顾

2017年大私募股权投资行业的数据报告| 私营行业大事记

2017年大数据报道私募股权投资行业| 私人产品概述

本文是报告的第四部分:个人绩效评估。

01。私募整体表现

02。私募股权投资策略的表现

03。私募股权表演区

04。私募基金经理业绩

05。私募基金经理业绩

01。私募整体表现

“驰道私募基金指数系列”的路劲绮服饰设计反映科学和客观地了解和卫生中国私募股权基金市场研究所自主研发。该指数系列都是平等的加权指数,该指数包含每月和每周频段的频率,包含智力路私募基金综合指数,地区指数和策略指数。

指数全面反映智力路私募基金指数的市场情况; 策略指数分为八个战略指标,即智力路私募股权基金股票策略指数,管理期货指数,固定收益指数,相对价值指数,复合策略指数,事件驱动指数,基金指数,指数的宏观策略基金; 区域指数是私募行业的五个区域指数,这是私募基金驰道,京指标,上海和深圳股指,广州和浙江指标指数的最高浓度。

2017年民营路驰综合指数上涨7.83%逊于恒生指数的表现,沪深300,标普500指数,原油,以及南中国商品指数,中证基金,而不是新的综合性的债务好转,货币证券,彭博美债,金。但从年化波动率,驰道今年5波动私人指数。34%,大宗商品和权益类资产等固定收益类资产之间,基金财产体现了平滑的收益和风险。

(点击图片可放大,下同)

其中,根据产量驰道2017年,视活跃的私募数据库产品来看,所有活动的产品在2017年64。实现正返回92%,主要产生在0%至10%(26。收率15%活性产物在该范围内),20。在-10%至0%的范围内的活性产物产率的10%,其次是15。的10%至20%的范围内66%活性产物产率。

02。私募股权投资策略的表现

据驰道专用数据库策略指数数据,全年收益2017年,股票策略一个号码(+10.58%),资金的资金排名第二(8.02%),跑赢智利私家路综合指数(+7.83%)。其余政策,宏观战略(+6.21%),复杂的策略(5.31%),固定收入(+3.23%)为中心的相对值(+2.27%),管理期货(0.93%)的后面,事件驱动的(-O。59%)中排名最后,为全年不实现正收益的唯一策略。

其中,固定收益正收益的比例最高(78。固定收益策略基金的21%获得正收益),其次是基金中的基金(77。13%); 在高产量范围最高比例> 50%股票策略(8.04%),其次是事件驱动的(5。59%); 事件驱动的负收益的比例最高(55.94%),其次是宏观政策(46。15%); 在的≤-50%的高损耗范围比例最高的宏观经济政策(0.96%),其次是事件驱动的(0.70%)。

03。私募股权表演区

根据私有数据库中驰道面积指数数据,2017年全年指数排名第一的深圳(+10.30%),上海指数排名第二(8.95%),跑赢智利私家路综合指数(+7.83%)。其余地区,北京指数(+6.41%),浙江指数(+5.44%)分别排第三和第四,广州指数(+4.52%)排名最后。从2017年看到每个月的排名变化,深证指数越前一个月,上海指数通常位于上的位置,其余的面积指数的波动,通常位于较低位置的行列。

从这个分布产生的观点五个区域来看,上海指数正收益的比例最高(67.2017年私募基金产品的50%获得正收益),其次是深圳指数(67。28%); 深圳指数> 50%的高收率的比例最高的范围(9.2017产生的50%以上)的产物的45%,其次上海指数(6。81%); 广州指数最高负收入的比例(41.49%),其次是浙江指数(37。87%); 在高损耗的比例最高的≤-50%的范围广深索引索引(0.41%),其次是北京索引(0.38%)。

04。私募基金经理业绩

我们研究了2017年拥有自有基金经理活跃的私募股权基金产品和他/她的年收入和年度波动。据驰道专用数据库,从博士学术观点。教育基金管理人的最高水平的平均年化收益率比平均年波动率最高的百分比(0.55,橙色轴原点和最大连接的斜率低于意味着每单位的最高收益的相应年度波动)。

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从基金经理的角度来看的背景,背景是一个信托,公募基金经理的海外最高的平均年化收益率比平均年化波动率(分别为0.55,0.47和0.39)。

但从基金经理的从业年限来看,10至15年的基金经理从业者的平均年收益率比平均年波动率最高的百分比(0.49)。

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05。私募基金经理的表现

据私人数据驰道经理2017年拥有的产品的有效数据库,基于除私募基金经理的相对前部的风险调整后的收益,按地区,战略和经营规模区间划分如下:

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这些都是“智慧路2017年私募股权投资行业的大数据报告”第四部分 - 文章的主要内容的私人表演,使报告全文的亮点总结我们介绍完。智道金斯担任研究院专注资产管理,提供行业研究,指数研究,评估和分析,以及定制研究基金,将继续为大家带来更多的研究报道,请继续关注。

本文链接:2017年私募行业大数据报告 - 私募业绩表现篇

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